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铁矿石价差策略


来源： 网络综合

策略：

买入I2101-C-740   5手

支出期权费81.8*5*100=40900

卖出I2101-C-750   5手

收入期权费74.6*5*100=37300

支出保证金41350

目前铁矿(845, 11.00, 1.32%)石2101价格为819元/吨左右

构建的牛市价差策略，目前构建组合的价差为81.8-74.6=7.2元，到期日临近，价差预计将会达到10元/吨，盈利大约在2.8元/吨。

合约到期前，铁矿石2101价格只要在750元以上，就可获得最大收益，盈亏平衡点在747.2，当铁矿石期权价格跌至747.2以下时转入亏损。

铁矿石年末大概率走出上涨趋势，故I2101下跌至747.2以下概率较低。

下图为盈亏可能性分布以及损益图

中辉期货1队

[责任编辑：RDFG]

责任编辑：RDFG215

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